↔

Пробел меняет ноги пары местами.

254.76 CELR

U = 1 USDT

CELR = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / CELR отношение и спред

1 U = 254.76 CELR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.001, корреляция ног -0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.001

Z-score спреда 0.73

Корреляция -0.09

Полураспад 7.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение254.763

Изменение за 1д-41.62%

Изменение за 7д-41.93%

Изменение за 30д-40.40%

Максимум периода648.026

Минимум периода221.676

Hedge ratio β-0.001

Z-score спреда0.73

Корреляция-0.09

Полураспад7 дн.

по 251 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и CELR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.73 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 251 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CELR в одном U?

1 U стоит 254.763 CELR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/CELR?

За последние 251 дневным свечам отношение держалось между 221.676 (14.01.2026) и 648.026 (29.07.2026).

Коррелируют ли U и CELR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и CELR равна -0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/CELR?

Z-score равен 0.73 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/CELR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.