↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.013 BAT

U = 1 USDT

BAT = 0.143 USDT

CSV JSON MD

U / BAT отношение и спред

1 U = 7.013 BAT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног -0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю U · Держателю BAT

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда 0.17

Корреляция -0.09

Полураспад 8.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.01332

Изменение за 1д-3.83%

Изменение за 7д-33.54%

Изменение за 30д-47.60%

Максимум периода17.3733

Минимум периода4.55718

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда0.17

Корреляция-0.09

Полураспад8 дн.

по 271 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и BAT двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.17 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 271 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BAT в одном U?

1 U стоит 7.01332 BAT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/BAT?

За последние 271 дневным свечам отношение держалось между 4.55718 (17.01.2026) и 17.3733 (14.08.2026).

Коррелируют ли U и BAT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и BAT равна -0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/BAT?

Z-score равен 0.17 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/BAT для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.