↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.705791 AXS

U = 0.9994 USDT

AXS = 1.416 USDT

CSV JSON MD

U / AXS отношение и спред

1 U = 0.705791 AXS. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног -0.04.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.55. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю U · Держателю AXS

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда -1.55

Корреляция -0.04

Полураспад 8.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.705791

Изменение за 1д-10.82%

Изменение за 7д-17.42%

Изменение за 30д-32.28%

Максимум периода1.20132

Минимум периода0.333667

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда-1.55

Корреляция-0.04

Полураспад8 дн.

по 265 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и AXS двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -1.55 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 43% пути от минимума к максимуму последних 265 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AXS в одном U?

1 U стоит 0.705791 AXS по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/AXS?

За последние 265 дневным свечам отношение держалось между 0.333667 (24.01.2026) и 1.20132 (04.08.2026).

Коррелируют ли U и AXS?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и AXS равна -0.04 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/AXS?

Z-score равен -1.55 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/AXS для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.