↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1343322 AVAX

U = 0.9997 USDT

AVAX = 7.442 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / AVAX отношение и спред

1 U = 0.1343322 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.001, корреляция ног -0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.001

Z-score спреда -1.11

Корреляция -0.10

Полураспад 7.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.134332

Изменение за 1д0.68%

Изменение за 7д6.66%

Изменение за 30д-12.81%

Максимум периода0.159844

Минимум периода0.066903

Hedge ratio β-0.001

Z-score спреда-1.11

Корреляция-0.10

Полураспад7 дн.

по 244 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и AVAX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -1.11 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 73% пути от минимума к максимуму последних 244 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном U?

1 U стоит 0.134332 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/AVAX?

За последние 244 дневным свечам отношение держалось между 0.066903 (14.01.2026) и 0.159844 (20.06.2026).

Коррелируют ли U и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и AVAX равна -0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/AVAX?

Z-score равен -1.11 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/AVAX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.