↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.346 ASTER

U = 1 USDT

ASTER = 0.743 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / ASTER отношение и спред

1 U = 1.346 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.003, корреляция ног -0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.003

Z-score спреда 0.78

Корреляция -0.07

Полураспад 6.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.3463

Изменение за 1д4.86%

Изменение за 7д-6.01%

Изменение за 30д0.68%

Максимум периода1.77709

Минимум периода1.14359

Hedge ratio β-0.003

Z-score спреда0.78

Корреляция-0.07

Полураспад6 дн.

по 251 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и ASTER двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.78 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 251 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном U?

1 U стоит 1.3463 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/ASTER?

За последние 251 дневным свечам отношение держалось между 1.14359 (05.09.2026) и 1.77709 (01.02.2026).

Коррелируют ли U и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и ASTER равна -0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/ASTER?

Z-score равен 0.78 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/ASTER для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.