↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.64 ALGO

U = 1 USDT

ALGO = 0.131 USDT

CSV JSON MD

U / ALGO отношение и спред

1 U = 7.64 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.001, корреляция ног -0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю U · Держателю ALGO

Hedge ratio β -0.001

Z-score спреда -0.02

Корреляция -0.10

Полураспад 7.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.64018

Изменение за 1д-9.69%

Изменение за 7д-16.29%

Изменение за 30д-32.59%

Максимум периода12.6806

Минимум периода7.10874

Hedge ratio β-0.001

Z-score спреда-0.02

Корреляция-0.10

Полураспад8 дн.

по 259 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и ALGO двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.02 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 259 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном U?

1 U стоит 7.64018 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/ALGO?

За последние 259 дневным свечам отношение держалось между 7.10874 (14.01.2026) и 12.6806 (18.08.2026).

Коррелируют ли U и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и ALGO равна -0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/ALGO?

Z-score равен -0.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/ALGO для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.