↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0085329 AAVE

U = 1.0004 USDT

AAVE = 117.24 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / AAVE отношение и спред

1 U = 0.0085329 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.001, корреляция ног -0.06.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.001

Z-score спреда 0.80

Корреляция -0.06

Полураспад 5.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00853292

Изменение за 1д9.46%

Изменение за 7д11.99%

Изменение за 30д-23.57%

Максимум периода0.0158098

Минимум периода0.00554527

Hedge ratio β-0.001

Z-score спреда0.80

Корреляция-0.06

Полураспад6 дн.

по 247 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и AAVE двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.80 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 247 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном U?

1 U стоит 0.00853292 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/AAVE?

За последние 247 дневным свечам отношение держалось между 0.00554527 (14.01.2026) и 0.0158098 (06.06.2026).

Коррелируют ли U и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и AAVE равна -0.06 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/AAVE?

Z-score равен 0.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/AAVE для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.