↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.923 API3

TRUMP = 1.893 USDT

API3 = 0.32 USDT

CSV JSON MD

TRUMP / API3 отношение и спред

1 TRUMP = 5.923 API3. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.313, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.89. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TRUMP · Держателю API3

TRUMP относительно API3 дешевле, чем в 0 % времени за 1.7 года. Держателю API3 это повод присмотреться к ротации в TRUMP.

Hedge ratio β 1.313

Z-score спреда -1.89

Перцентиль за 1.7 г 0

Корреляция 0.41

Полураспад 19.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.92303

Изменение за 1д-5.61%

Изменение за 7д-13.50%

Изменение за 30д-38.59%

Максимум периода50.8827

Минимум периода4.91134

Hedge ratio β1.313

Z-score спреда-1.89

Корреляция0.41

Полураспад19 дн.

по 627 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 1.31. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.89 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 627 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько API3 в одном TRUMP?

1 TRUMP стоит 5.92303 API3 по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRUMP/API3?

За последние 627 дневным свечам отношение держалось между 4.91134 (19.08.2025) и 50.8827 (19.01.2025).

Коррелируют ли TRUMP и API3?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRUMP и API3 равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRUMP/API3?

Z-score равен -1.89 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRUMP/API3 для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.