TRUMP / API3 razão e spread
1 TRUMP = 5.913 API3. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.313 e a correlação entre as pernas é 0.41.
Se você tem TRUMP · Se você tem API3
TRUMP está mais barata frente a API3 do que em 0 % do tempo nos últimos 1.7 anos. Se você tem API3, vale olhar a rotação para TRUMP.
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 627 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.41, com hedge ratio de 1.31. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.89 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 19 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 2% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 627 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos API3 vale 1 TRUMP?
1 TRUMP vale 5.91321 API3 pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de TRUMP/API3?
Nos últimos 627 candles diários a razão oscilou entre 4.91134 (19.08.2025) e 50.8827 (19.01.2025).
TRUMP e API3 são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre TRUMP e API3 é 0.41, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de TRUMP/API3 agora?
O Z-Score é -1.89 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
TRUMP/API3 serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.41 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 19 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.