↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2550928 ZRO

TIA = 0.5084 USDT

ZRO = 1.993 USDT

CSV JSON MD

TIA / ZRO отношение и спред

1 TIA = 0.2550928 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.437, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю ZRO

Hedge ratio β 0.437

Z-score спреда -0.48

Перцентиль за 1.0 г 21

Корреляция 0.52

Полураспад 41.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.255093

Изменение за 1д18.49%

Изменение за 7д0.37%

Изменение за 30д-32.03%

Максимум периода0.665818

Минимум периода0.123205

Hedge ratio β0.437

Z-score спреда-0.48

Корреляция0.52

Полураспад42 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 0.44. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.48 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном TIA?

1 TIA стоит 0.255093 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/ZRO?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 0.123205 (11.02.2026) и 0.665818 (05.10.2025).

Коррелируют ли TIA и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и ZRO равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/ZRO?

Z-score равен -0.48 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/ZRO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 42 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.