↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0019008 TAO

TIA = 0.5134 USDT

TAO = 270.1 USDT

CSV JSON MD

TIA / TAO отношение и спред

1 TIA = 0.0019008 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.212, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю TAO

Hedge ratio β 1.212

Z-score спреда -0.04

Перцентиль за 1.0 г 41

Корреляция 0.61

Полураспад 21.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00190078

Изменение за 1д19.72%

Изменение за 7д29.19%

Изменение за 30д17.87%

Максимум периода0.00484161

Минимум периода0.000893065

Hedge ratio β1.212

Z-score спреда-0.04

Корреляция0.61

Полураспад22 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 1.21. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.04 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном TIA?

1 TIA стоит 0.00190078 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/TAO?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 0.000893065 (25.03.2026) и 0.00484161 (04.10.2025).

Коррелируют ли TIA и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и TAO равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/TAO?

Z-score равен -0.04 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.