↔

Пробел меняет ноги пары местами.

91.25 PUMP

TIA = 0.51 USDT

PUMP = 0.01 USDT

CSV JSON MD

TIA / PUMP отношение и спред

1 TIA = 91.25 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.605, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю PUMP

TIA относительно PUMP дешевле, чем в 4 % времени за 1.0 года. Держателю PUMP это повод присмотреться к ротации в TIA.

Hedge ratio β 0.605

Z-score спреда -1.30

Перцентиль за 1.0 г 4

Корреляция 0.59

Полураспад 51.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение91.2496

Изменение за 1д16.28%

Изменение за 7д22.08%

Изменение за 30д-4.28%

Максимум периода292.407

Минимум периода67.1997

Hedge ratio β0.605

Z-score спреда-1.30

Корреляция0.59

Полураспад51 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 0.61. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.30 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 51 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном TIA?

1 TIA стоит 91.2496 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/PUMP?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 67.1997 (29.08.2026) и 292.407 (25.06.2026).

Коррелируют ли TIA и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и PUMP равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/PUMP?

Z-score равен -1.30 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/PUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 51 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.