↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.079457 INJ

TIA = 0.6146 USDT

INJ = 7.735 USDT

CSV JSON MD

TIA / INJ отношение и спред

1 TIA = 0.079457 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.659, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю INJ

Hedge ratio β 1.659

Z-score спреда -0.77

Перцентиль за 3.0 г 10

Корреляция 0.67

Полураспад 40.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.079457

Изменение за 1д15.52%

Изменение за 7д28.55%

Изменение за 30д27.10%

Максимум периода0.643645

Минимум периода0.052995

Hedge ratio β1.659

Z-score спреда-0.77

Корреляция0.67

Полураспад40 дн.

по 1077 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 1.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.77 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 1077 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном TIA?

1 TIA стоит 0.079457 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/INJ?

За последние 1077 дневным свечам отношение держалось между 0.052995 (20.09.2026) и 0.643645 (06.12.2023).

Коррелируют ли TIA и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и INJ равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/INJ?

Z-score равен -0.77 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.