↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0506902 AVAX

TIA = 0.5141 USDT

AVAX = 10.142 USDT

CSV JSON MD

TIA / AVAX отношение и спред

1 TIA = 0.0506902 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.961, корреляция ног 0.77.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.67. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю AVAX

Hedge ratio β 0.961

Z-score спреда -0.67

Перцентиль за 1.0 г 43

Корреляция 0.77

Полураспад 29.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0506902

Изменение за 1д20.05%

Изменение за 7д25.20%

Изменение за 30д-4.37%

Максимум периода0.0654123

Минимум периода0.0310041

Hedge ratio β0.961

Z-score спреда-0.67

Корреляция0.77

Полураспад29 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.77. Подобранный hedge ratio 0.96: примерно 0.96 единиц экспозиции в AVAX уравновешивают одну единицу TIA.

Спред на -0.67 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 57% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном TIA?

1 TIA стоит 0.0506902 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/AVAX?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 0.0310041 (06.04.2026) и 0.0654123 (07.11.2025).

Коррелируют ли TIA и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и AVAX равна 0.77 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/AVAX?

Z-score равен -0.67 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.77, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.