↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0030168 AAVE

TIA = 0.5058 USDT

AAVE = 167.66 USDT

CSV JSON MD

TIA / AAVE отношение и спред

1 TIA = 0.0030168 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.934, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю AAVE

Hedge ratio β 0.934

Z-score спреда -1.42

Перцентиль за 1.0 г 7

Корреляция 0.68

Полураспад 30.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00301682

Изменение за 1д10.26%

Изменение за 7д8.67%

Изменение за 30д-7.66%

Максимум периода0.0056476

Минимум периода0.00250166

Hedge ratio β0.934

Z-score спреда-1.42

Корреляция0.68

Полураспад31 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 0.93. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.42 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном TIA?

1 TIA стоит 0.00301682 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/AAVE?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 0.00250166 (03.10.2026) и 0.0056476 (25.05.2026).

Коррелируют ли TIA и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и AAVE равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/AAVE?

Z-score равен -1.42 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.