↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0012238 LTC

THE = 0.0672 USDT

LTC = 54.91 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / LTC отношение и спред

1 THE = 0.0012238 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.628, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.628

Z-score спреда -1.08

Корреляция 0.48

Полураспад 68.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00122382

Изменение за 1д-6.87%

Изменение за 7д-12.77%

Изменение за 30д-9.39%

Максимум периода0.0106683

Минимум периода0.00109948

Hedge ratio β1.628

Z-score спреда-1.08

Корреляция0.48

Полураспад68 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 1.63. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.08 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 68 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном THE?

1 THE стоит 0.00122382 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/LTC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00109948 (30.07.2026) и 0.0106683 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и LTC равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/LTC?

Z-score равен -1.08 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 68 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.