↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.000557 AAVE

THE = 0.0653 USDT

AAVE = 117.24 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / AAVE отношение и спред

1 THE = 0.000557 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.231, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.231

Z-score спреда -0.91

Корреляция 0.38

Полураспад 70.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000556977

Изменение за 1д7.30%

Изменение за 7д-2.05%

Изменение за 30д-21.27%

Максимум периода0.00510476

Минимум периода0.00049969

Hedge ratio β1.231

Z-score спреда-0.91

Корреляция0.38

Полураспад71 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.91 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 71 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном THE?

1 THE стоит 0.000556977 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/AAVE?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.00049969 (23.08.2026) и 0.00510476 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и AAVE равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/AAVE?

Z-score равен -0.91 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/AAVE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.