↔

Пробел меняет ноги пары местами.

234.07 U

TAO = 234 USDT

U = 1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / U отношение и спред

1 TAO = 234.07 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -75.237, корреляция ног -0.06.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -75.237

Z-score спреда 0.74

Корреляция -0.06

Полураспад 18.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение234.07

Изменение за 1д-1.34%

Изменение за 7д-14.05%

Изменение за 30д14.09%

Максимум периода377.649

Минимум периода153.724

Hedge ratio β-75.237

Z-score спреда0.74

Корреляция-0.06

Полураспад18 дн.

по 244 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TAO и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.74 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 244 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном TAO?

1 TAO стоит 234.07 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/U?

За последние 244 дневным свечам отношение держалось между 153.724 (11.02.2026) и 377.649 (25.03.2026).

Коррелируют ли TAO и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и U равна -0.06 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/U?

Z-score равен 0.74 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.