↔

Пробел меняет ноги пары местами.

446.88 RUNE

TAO = 329.8 USDT

RUNE = 0.74 USDT

CSV JSON MD

TAO / RUNE отношение и спред

1 TAO = 446.88 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.608, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TAO · Держателю RUNE

Hedge ratio β 0.608

Z-score спреда 0.40

Корреляция 0.58

Полураспад 19.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение446.883

Изменение за 1д-4.66%

Изменение за 7д-3.99%

Изменение за 30д7.92%

Максимум периода882.71

Минимум периода262.857

Hedge ratio β0.608

Z-score спреда0.40

Корреляция0.58

Полураспад19 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.61. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.40 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном TAO?

1 TAO стоит 446.883 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 262.857 (04.10.2025) и 882.71 (25.03.2026).

Коррелируют ли TAO и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и RUNE равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/RUNE?

Z-score равен 0.40 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/RUNE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.