↔

Пробел меняет ноги пары местами.

161.87 RAY

TAO = 236.2 USDT

RAY = 1.46 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / RAY отношение и спред

1 TAO = 161.87 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.421, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.51. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.421

Z-score спреда -2.51

Корреляция 0.59

Полураспад 24.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 24 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение161.87

Изменение за 1д18.95%

Изменение за 7д-14.20%

Изменение за 30д-50.54%

Максимум периода610.339

Минимум периода106.917

Hedge ratio β0.421

Z-score спреда-2.51

Корреляция0.59

Полураспад24 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 0.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.51 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна TAO дёшев относительно RAY.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном TAO?

1 TAO стоит 161.87 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/RAY?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 106.917 (02.10.2025) и 610.339 (25.03.2026).

Коррелируют ли TAO и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и RAY равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/RAY?

Z-score равен -2.51 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.