↔

Пробел меняет ноги пары местами.

772.01 RAD

TAO = 303.4 USDT

RAD = 0.39 USDT

CSV JSON MD

TAO / RAD отношение и спред

1 TAO = 772.01 RAD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.607, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TAO · Держателю RAD

Hedge ratio β 0.607

Z-score спреда 0.11

Перцентиль за 1.0 г 31

Корреляция 0.31

Полураспад 14.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение772.01

Изменение за 1д-33.55%

Изменение за 7д-37.81%

Изменение за 30д-31.08%

Максимум периода1592.92

Минимум периода434.583

Hedge ratio β0.607

Z-score спреда0.11

Корреляция0.31

Полураспад15 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.11 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAD в одном TAO?

1 TAO стоит 772.01 RAD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/RAD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 434.583 (30.09.2025) и 1592.92 (26.03.2026).

Коррелируют ли TAO и RAD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и RAD равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/RAD?

Z-score равен 0.11 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/RAD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.