↔

Пробел меняет ноги пары местами.

648.57 MET

TAO = 292.7 USDT

MET = 0.45 USDT

CSV JSON MD

TAO / MET отношение и спред

1 TAO = 648.57 MET. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.161, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TAO · Держателю MET

Hedge ratio β 0.161

Z-score спреда 0.34

Корреляция 0.37

Полураспад 22.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение648.571

Изменение за 1д-31.08%

Изменение за 7д-31.37%

Изменение за 30д-51.39%

Максимум периода2573.91

Минимум периода648.571

Hedge ratio β0.161

Z-score спреда0.34

Корреляция0.37

Полураспад22 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.34 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MET в одном TAO?

1 TAO стоит 648.571 MET по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/MET?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 648.571 (08.10.2026) и 2573.91 (14.06.2026).

Коррелируют ли TAO и MET?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и MET равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/MET?

Z-score равен 0.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/MET для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.