↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5224.33 KAIA

TAO = 274.8 USDT

KAIA = 0.05 USDT

CSV JSON MD

TAO / KAIA отношение и спред

1 TAO = 5224.33 KAIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.326, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.95. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TAO · Держателю KAIA

Hedge ratio β 0.326

Z-score спреда 0.95

Перцентиль за 1.0 г 82

Корреляция 0.50

Полураспад 24.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5224.33

Изменение за 1д-31.28%

Изменение за 7д-36.75%

Изменение за 30д-37.48%

Максимум периода9667.67

Минимум периода2022.62

Hedge ratio β0.326

Z-score спреда0.95

Корреляция0.50

Полураспад25 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.33. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.95 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько KAIA в одном TAO?

1 TAO стоит 5224.33 KAIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/KAIA?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 2022.62 (29.09.2025) и 9667.67 (22.09.2026).

Коррелируют ли TAO и KAIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и KAIA равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/KAIA?

Z-score равен 0.95 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/KAIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 25 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.