↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1534.61 FF

TAO = 226.6 USDT

FF = 0.15 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / FF отношение и спред

1 TAO = 1534.61 FF. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.485, корреляция ног 0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.485

Z-score спреда -1.90

Корреляция 0.18

Полураспад 16.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1534.61

Изменение за 1д-4.16%

Изменение за 7д-13.14%

Изменение за 30д-48.32%

Максимум периода5239.94

Минимум периода539.483

Hedge ratio β0.485

Z-score спреда-1.90

Корреляция0.18

Полураспад16 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.18. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.90 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FF в одном TAO?

1 TAO стоит 1534.61 FF по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/FF?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 539.483 (29.09.2025) и 5239.94 (25.03.2026).

Коррелируют ли TAO и FF?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и FF равна 0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/FF?

Z-score равен -1.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/FF для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.18, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.