↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4587.42 CFX

TAO = 285.2 USDT

CFX = 0.06 USDT

CSV JSON MD

TAO / CFX отношение и спред

1 TAO = 4587.42 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.567, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TAO · Держателю CFX

Hedge ratio β 0.567

Z-score спреда 1.30

Перцентиль за 1.0 г 90

Корреляция 0.58

Полураспад 18.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4587.42

Изменение за 1д-15.15%

Изменение за 7д-17.02%

Изменение за 30д-13.41%

Максимум периода6608.32

Минимум периода2132.92

Hedge ratio β0.567

Z-score спреда1.30

Корреляция0.58

Полураспад18 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.57. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.30 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 55% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном TAO?

1 TAO стоит 4587.42 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 2132.92 (29.09.2025) и 6608.32 (08.04.2026).

Коррелируют ли TAO и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и CFX равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/CFX?

Z-score равен 1.30 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.