↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1587.01 ALICE

TAO = 305.5 USDT

ALICE = 0.19 USDT

CSV JSON MD

TAO / ALICE отношение и спред

1 TAO = 1587.01 ALICE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.256, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.81. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TAO · Держателю ALICE

Hedge ratio β 0.256

Z-score спреда 0.81

Перцентиль за 2.5 г 71

Корреляция 0.50

Полураспад 28.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1587.01

Изменение за 1д-10.77%

Изменение за 7д-19.12%

Изменение за 30д-1.14%

Максимум периода3285.22

Минимум периода139.943

Hedge ratio β0.256

Z-score спреда0.81

Корреляция0.50

Полураспад28 дн.

по 905 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.26. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.81 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 46% пути от минимума к максимуму последних 905 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALICE в одном TAO?

1 TAO стоит 1587.01 ALICE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/ALICE?

За последние 905 дневным свечам отношение держалось между 139.943 (03.06.2024) и 3285.22 (25.03.2026).

Коррелируют ли TAO и ALICE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и ALICE равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/ALICE?

Z-score равен 0.81 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/ALICE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.