↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2313.98 ALGO

TAO = 302.9 USDT

ALGO = 0.13 USDT

CSV JSON MD

TAO / ALGO отношение и спред

1 TAO = 2313.98 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.710, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TAO · Держателю ALGO

Hedge ratio β 0.710

Z-score спреда 1.86

Перцентиль за 1.0 г 88

Корреляция 0.58

Полураспад 16.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2313.98

Изменение за 1д-14.87%

Изменение за 7д-3.64%

Изменение за 30д-14.64%

Максимум периода4259.3

Минимум периода1423.61

Hedge ratio β0.710

Z-score спреда1.86

Корреляция0.58

Полураспад16 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.71. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.86 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 31% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном TAO?

1 TAO стоит 2313.98 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 1423.61 (05.10.2025) и 4259.3 (25.03.2026).

Коррелируют ли TAO и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и ALGO равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/ALGO?

Z-score равен 1.86 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.