↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0008351 TAO

SYN = 0.17963 USDT

TAO = 215.1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SYN / TAO отношение и спред

1 SYN = 0.0008351 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.385, корреляция ног 0.21.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.385

Z-score спреда -0.82

Корреляция 0.21

Полураспад 39.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0008351

Изменение за 1д133.31%

Изменение за 7д145.34%

Изменение за 30д55.52%

Максимум периода0.00343201

Минимум периода0.000135786

Hedge ratio β-0.385

Z-score спреда-0.82

Корреляция0.21

Полураспад39 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно SYN и TAO двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.82 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном SYN?

1 SYN стоит 0.0008351 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SYN/TAO?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.000135786 (25.03.2026) и 0.00343201 (30.06.2026).

Коррелируют ли SYN и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SYN и TAO равна 0.21 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SYN/TAO?

Z-score равен -0.82 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SYN/TAO для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.