↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.394 XTZ

SUI = 0.866 USDT

XTZ = 0.362 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / XTZ отношение и спред

1 SUI = 2.394 XTZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.067, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.067

Z-score спреда -4.04

Корреляция 0.70

Полураспад 29.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 30 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.39381

Изменение за 1д-12.86%

Изменение за 7д-6.40%

Изменение за 30д-32.51%

Максимум периода5.15507

Минимум периода2.09027

Hedge ratio β1.067

Z-score спреда-4.04

Корреляция0.70

Полураспад30 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70. Подобранный hedge ratio 1.07: примерно 1.07 единиц экспозиции в XTZ уравновешивают одну единицу SUI.

Спред сейчас на -4.04 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUI дёшев относительно XTZ.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 30 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XTZ в одном SUI?

1 SUI стоит 2.39381 XTZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/XTZ?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 2.09027 (01.03.2026) и 5.15507 (09.10.2025).

Коррелируют ли SUI и XTZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и XTZ равна 0.70 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/XTZ?

Z-score равен -4.04 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/XTZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 30 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.