↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0001612 XAUT

SUI = 0.6993 USDT

XAUT = 4337.52 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / XAUT отношение и спред

1 SUI = 0.0001612 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.120, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.88. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.120

Z-score спреда -0.88

Корреляция 0.42

Полураспад 11.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000161221

Изменение за 1д-4.02%

Изменение за 7д-12.87%

Изменение за 30д2.16%

Максимум периода0.000301388

Минимум периода0.000153163

Hedge ratio β2.120

Z-score спреда-0.88

Корреляция0.42

Полураспад12 дн.

по 172 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 2.12. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.88 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 172 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном SUI?

1 SUI стоит 0.000161221 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/XAUT?

За последние 172 дневным свечам отношение держалось между 0.000153163 (18.08.2026) и 0.000301388 (10.05.2026).

Коррелируют ли SUI и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и XAUT равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/XAUT?

Z-score равен -0.88 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/XAUT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.