↔

Пробел меняет ноги пары местами.

895.42 VTHO

SUI = 0.72 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / VTHO отношение и спред

1 SUI = 895.42 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.975, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -5.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.975

Z-score спреда -5.91

Корреляция 0.63

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение895.421

Изменение за 1д-1.38%

Изменение за 7д-53.33%

Изменение за 30д-58.00%

Максимум периода2396.98

Минимум периода895.421

Hedge ratio β0.975

Z-score спреда-5.91

Корреляция0.63

Полураспад—

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.97. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -5.91 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUI дёшев относительно VTHO.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном SUI?

1 SUI стоит 895.421 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 895.421 (13.09.2026) и 2396.98 (22.08.2026).

Коррелируют ли SUI и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и VTHO равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/VTHO?

Z-score равен -5.91 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/VTHO для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.