↔

Пробел меняет ноги пары местами.

18.42 STRK

SUI = 0.82 USDT

STRK = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / STRK отношение и спред

1 SUI = 18.42 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.663, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.663

Z-score спреда -0.05

Корреляция 0.57

Полураспад 17.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение18.4207

Изменение за 1д-26.87%

Изменение за 7д-26.70%

Изменение за 30д-37.67%

Максимум периода31.0244

Минимум периода5.84385

Hedge ratio β0.663

Z-score спреда-0.05

Корреляция0.57

Полураспад18 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.05 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 50% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном SUI?

1 SUI стоит 18.4207 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/STRK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 5.84385 (21.11.2025) и 31.0244 (22.08.2026).

Коррелируют ли SUI и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и STRK равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/STRK?

Z-score равен -0.05 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.