↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0010628 SPYB

SUI = 0.8095 USDT

SPYB = 761.64 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / SPYB отношение и спред

1 SUI = 0.0010628 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.082, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.082

Z-score спреда 0.33

Корреляция 0.41

Полураспад 4.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00106284

Изменение за 1д12.86%

Изменение за 7д6.34%

Изменение за 30д13.25%

Максимум периода0.00124243

Минимум периода0.00087412

Hedge ratio β0.082

Z-score спреда0.33

Корреляция0.41

Полураспад4 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.08. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.33 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 4 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном SUI?

1 SUI стоит 0.00106284 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/SPYB?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 0.00087412 (17.08.2026) и 0.00124243 (22.08.2026).

Коррелируют ли SUI и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и SPYB равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/SPYB?

Z-score равен 0.33 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/SPYB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 4 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.