↔

Пробел меняет ноги пары местами.

16.84 SEI

SUI = 1 USDT

SEI = 0.06 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / SEI отношение и спред

1 SUI = 16.84 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.802, корреляция ног 0.82.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.802

Z-score спреда 1.05

Корреляция 0.82

Полураспад 15.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение16.8439

Изменение за 1д-2.97%

Изменение за 7д7.25%

Изменение за 30д-9.99%

Максимум периода18.7132

Минимум периода10.2063

Hedge ratio β0.802

Z-score спреда1.05

Корреляция0.82

Полураспад15 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.82. Подобранный hedge ratio 0.80: примерно 0.80 единиц экспозиции в SEI уравновешивают одну единицу SUI.

Спред на 1.05 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 78% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном SUI?

1 SUI стоит 16.8439 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/SEI?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 10.2063 (16.11.2025) и 18.7132 (22.08.2026).

Коррелируют ли SUI и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и SEI равна 0.82 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/SEI?

Z-score равен 1.05 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/SEI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.82, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.