↔

Пробел меняет ноги пары местами.

30.05 SAGA

SUI = 0.69 USDT

SAGA = 0.02 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / SAGA отношение и спред

1 SUI = 30.05 SAGA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.527, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.61. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.527

Z-score спреда -2.61

Корреляция 0.48

Полураспад 12.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение30.0526

Изменение за 1д-25.84%

Изменение за 7д-44.09%

Изменение за 30д-41.20%

Максимум периода68.8765

Минимум периода12.1455

Hedge ratio β0.527

Z-score спреда-2.61

Корреляция0.48

Полураспад12 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.53. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.61 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUI дёшев относительно SAGA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAGA в одном SUI?

1 SUI стоит 30.0526 SAGA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/SAGA?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 12.1455 (21.11.2025) и 68.8765 (10.05.2026).

Коррелируют ли SUI и SAGA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и SAGA равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/SAGA?

Z-score равен -2.61 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/SAGA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.