↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.59 RUNE

SUI = 1.183 USDT

RUNE = 0.744 USDT

CSV JSON MD

SUI / RUNE отношение и спред

1 SUI = 1.59 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.407, корреляция ног 0.76.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.94. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SUI · Держателю RUNE

Hedge ratio β 1.407

Z-score спреда -0.94

Корреляция 0.76

Полураспад 37.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.59005

Изменение за 1д-0.04%

Изменение за 7д5.33%

Изменение за 30д26.38%

Максимум периода3.29707

Минимум периода1.25816

Hedge ratio β1.407

Z-score спреда-0.94

Корреляция0.76

Полураспад38 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.76. Подобранный hedge ratio 1.41: примерно 1.41 единиц экспозиции в RUNE уравновешивают одну единицу SUI.

Спред на -0.94 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном SUI?

1 SUI стоит 1.59005 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 1.25816 (27.08.2026) и 3.29707 (06.01.2026).

Коррелируют ли SUI и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и RUNE равна 0.76 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/RUNE?

Z-score равен -0.94 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/RUNE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.76, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 38 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.