↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4937984 RAY

SUI = 0.7206 USDT

RAY = 1.4593 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / RAY отношение и спред

1 SUI = 0.4937984 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.972, корреляция ног 0.72.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.972

Z-score спреда -3.54

Корреляция 0.72

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.493798

Изменение за 1д17.76%

Изменение за 7д-13.04%

Изменение за 30д-55.16%

Максимум периода1.65336

Минимум периода0.419334

Hedge ratio β0.972

Z-score спреда-3.54

Корреляция0.72

Полураспад—

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.72. Подобранный hedge ratio 0.97: примерно 0.97 единиц экспозиции в RAY уравновешивают одну единицу SUI.

Спред сейчас на -3.54 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUI дёшев относительно RAY.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном SUI?

1 SUI стоит 0.493798 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/RAY?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.419334 (12.09.2026) и 1.65336 (13.03.2026).

Коррелируют ли SUI и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и RAY равна 0.72 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/RAY?

Z-score равен -3.54 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/RAY для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.