↔

Пробел меняет ноги пары местами.

19.08 PHA

SUI = 1.04 USDT

PHA = 0.05 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / PHA отношение и спред

1 SUI = 19.08 PHA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.102, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.102

Z-score спреда -3.24

Корреляция 0.55

Полураспад 19.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение19.0807

Изменение за 1д-20.28%

Изменение за 7д-28.08%

Изменение за 30д-43.04%

Максимум периода47.53

Минимум периода16.928

Hedge ratio β1.102

Z-score спреда-3.24

Корреляция0.55

Полураспад20 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 1.10. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.24 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUI дёшев относительно PHA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PHA в одном SUI?

1 SUI стоит 19.0807 PHA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/PHA?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 16.928 (26.05.2026) и 47.53 (07.01.2026).

Коррелируют ли SUI и PHA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и PHA равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/PHA?

Z-score равен -3.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/PHA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.