↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.086 NIL

SUI = 0.97 USDT

NIL = 0.137 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / NIL отношение и спред

1 SUI = 7.086 NIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.614, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.51. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SUI · Держателю NIL

Hedge ratio β 0.614

Z-score спреда -3.51

Корреляция 0.34

Полураспад 16.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.08558

Изменение за 1д-41.70%

Изменение за 7д-59.94%

Изменение за 30д-61.28%

Максимум периода28.1877

Минимум периода6.84374

Hedge ratio β0.614

Z-score спреда-3.51

Корреляция0.34

Полураспад17 дн.

по 361 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -3.51 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUI дёшев относительно NIL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 361 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NIL в одном SUI?

1 SUI стоит 7.08558 NIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/NIL?

За последние 361 дневным свечам отношение держалось между 6.84374 (18.11.2025) и 28.1877 (13.04.2026).

Коррелируют ли SUI и NIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и NIL равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/NIL?

Z-score равен -3.51 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/NIL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.