↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.767 HEI

SUI = 0.715 USDT

HEI = 0.124 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / HEI отношение и спред

1 SUI = 5.767 HEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.739, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.739

Z-score спреда -0.27

Корреляция 0.23

Полураспад 25.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.76694

Изменение за 1д-5.56%

Изменение за 7д-7.89%

Изменение за 30д26.63%

Максимум периода17.1475

Минимум периода1.28236

Hedge ratio β0.739

Z-score спреда-0.27

Корреляция0.23

Полураспад26 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.23. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.27 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HEI в одном SUI?

1 SUI стоит 5.76694 HEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/HEI?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 1.28236 (06.08.2026) и 17.1475 (26.05.2026).

Коррелируют ли SUI и HEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и HEI равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/HEI?

Z-score равен -0.27 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/HEI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.23, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.