↔

Пробел меняет ноги пары местами.

32.39 COTI

SUI = 0.76 USDT

COTI = 0.02 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / COTI отношение и спред

1 SUI = 32.39 COTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.841, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.841

Z-score спреда -2.68

Корреляция 0.46

Полураспад 27.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 28 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение32.3875

Изменение за 1д-21.04%

Изменение за 7д-19.54%

Изменение за 30д-54.52%

Максимум периода104.367

Минимум периода32.3875

Hedge ratio β0.841

Z-score спреда-2.68

Корреляция0.46

Полураспад28 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.84. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.68 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUI дёшев относительно COTI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько COTI в одном SUI?

1 SUI стоит 32.3875 COTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/COTI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 32.3875 (18.09.2026) и 104.367 (20.07.2026).

Коррелируют ли SUI и COTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и COTI равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/COTI?

Z-score равен -2.68 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/COTI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.