↔

Пробел меняет ноги пары местами.

27.77 BANK

SUI = 0.82 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / BANK отношение и спред

1 SUI = 27.77 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.021, корреляция ног 0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.021

Z-score спреда 2.10

Корреляция 0.10

Полураспад 42.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 43 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение27.7695

Изменение за 1д7.40%

Изменение за 7д9.42%

Изменение за 30д36.05%

Максимум периода43.1239

Минимум периода1.21798

Hedge ratio β0.021

Z-score спреда2.10

Корреляция0.10

Полураспад43 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.10. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.10 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUI дорог относительно BANK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 63% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном SUI?

1 SUI стоит 27.7695 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 1.21798 (27.07.2026) и 43.1239 (05.01.2026).

Коррелируют ли SUI и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и BANK равна 0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/BANK?

Z-score равен 2.10 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/BANK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.10, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.