↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0970417 AVAX

SUI = 0.7184 USDT

AVAX = 7.403 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / AVAX отношение и спред

1 SUI = 0.0970417 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.118, корреляция ног 0.83.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.118

Z-score спреда -2.05

Корреляция 0.83

Полураспад 9.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 9 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0970417

Изменение за 1д-0.52%

Изменение за 7д-6.00%

Изменение за 30д-8.76%

Максимум периода0.136507

Минимум периода0.0955694

Hedge ratio β1.118

Z-score спреда-2.05

Корреляция0.83

Полураспад9 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.83. Подобранный hedge ratio 1.12: примерно 1.12 единиц экспозиции в AVAX уравновешивают одну единицу SUI.

Спред сейчас на -2.05 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUI дёшев относительно AVAX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном SUI?

1 SUI стоит 0.0970417 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/AVAX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0955694 (06.04.2026) и 0.136507 (06.01.2026).

Коррелируют ли SUI и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и AVAX равна 0.83 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/AVAX?

Z-score равен -2.05 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.83, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 9 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.