↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.115 ASTER

SUI = 0.827 USDT

ASTER = 0.742 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / ASTER отношение и спред

1 SUI = 1.115 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.377, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.69. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.377

Z-score спреда -0.69

Корреляция 0.57

Полураспад 27.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.11482

Изменение за 1д6.34%

Изменение за 7д6.42%

Изменение за 30д-3.29%

Максимум периода2.62923

Минимум периода0.930206

Hedge ratio β1.377

Z-score спреда-0.69

Корреляция0.57

Полураспад27 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 1.38. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.69 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном SUI?

1 SUI стоит 1.11482 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/ASTER?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.930206 (05.09.2026) и 2.62923 (13.01.2026).

Коррелируют ли SUI и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и ASTER равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/ASTER?

Z-score равен -0.69 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/ASTER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.