↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1829801 AR

SUI = 0.8289 USDT

AR = 4.53 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / AR отношение и спред

1 SUI = 0.1829801 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.020, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.28. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.020

Z-score спреда -3.28

Корреляция 0.62

Полураспад 42.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 42 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.18298

Изменение за 1д-34.44%

Изменение за 7д-32.96%

Изменение за 30д-50.34%

Максимум периода0.669152

Минимум периода0.18298

Hedge ratio β1.020

Z-score спреда-3.28

Корреляция0.62

Полураспад42 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 1.02. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.28 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUI дёшев относительно AR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном SUI?

1 SUI стоит 0.18298 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.18298 (19.09.2026) и 0.669152 (26.10.2025).

Коррелируют ли SUI и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и AR равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/AR?

Z-score равен -3.28 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 42 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.