↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.75 ALGO

SUI = 1.145 USDT

ALGO = 0.131 USDT

CSV JSON MD

SUI / ALGO отношение и спред

1 SUI = 8.75 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.524, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SUI · Держателю ALGO

Hedge ratio β 1.524

Z-score спреда 1.22

Перцентиль за 1.0 г 62

Корреляция 0.70

Полураспад 15.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение8.75019

Изменение за 1д-11.21%

Изменение за 7д6.00%

Изменение за 30д3.00%

Максимум периода16.1034

Минимум периода6.58954

Hedge ratio β1.524

Z-score спреда1.22

Корреляция0.70

Полураспад16 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70. Подобранный hedge ratio 1.52: примерно 1.52 единиц экспозиции в ALGO уравновешивают одну единицу SUI.

Спред на 1.22 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном SUI?

1 SUI стоит 8.75019 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 6.58954 (30.05.2026) и 16.1034 (04.10.2025).

Коррелируют ли SUI и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и ALGO равна 0.70 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/ALGO?

Z-score равен 1.22 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.