↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0060244 AAVE

SUI = 0.7063 USDT

AAVE = 117.24 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / AAVE отношение и спред

1 SUI = 0.0060244 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.074, корреляция ног 0.76.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.074

Z-score спреда -1.70

Корреляция 0.76

Полураспад 83.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00602439

Изменение за 1д7.11%

Изменение за 7д-4.71%

Изменение за 30д-20.70%

Максимум периода0.0137407

Минимум периода0.00553915

Hedge ratio β1.074

Z-score спреда-1.70

Корреляция0.76

Полураспад83 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.76. Подобранный hedge ratio 1.07: примерно 1.07 единиц экспозиции в AAVE уравновешивают одну единицу SUI.

Спред на -1.70 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 83 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном SUI?

1 SUI стоит 0.00602439 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/AAVE?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.00553915 (02.09.2026) и 0.0137407 (10.05.2026).

Коррелируют ли SUI и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и AAVE равна 0.76 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/AAVE?

Z-score равен -1.70 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.76, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 83 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.