STRK / VIRTUAL отношение и спред

1 STRK = 0.0711476 VIRTUAL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.936, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю VIRTUAL

Hedge ratio β 1.936

Z-score спреда 0.73

Перцентиль за 1.0 г 60

Корреляция 0.57

Полураспад 18.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0711476

Изменение за 1д25.83%

Изменение за 7д39.04%

Изменение за 30д79.85%

Максимум периода0.257477

Минимум периода0.0335534

Hedge ratio β1.936

Z-score спреда0.73

Корреляция0.57

Полураспад18 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 1.94. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.73 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VIRTUAL в одном STRK?

1 STRK стоит 0.0711476 VIRTUAL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/VIRTUAL?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 0.0335534 (25.08.2026) и 0.257477 (21.11.2025).

Коррелируют ли STRK и VIRTUAL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и VIRTUAL равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/VIRTUAL?

Z-score равен 0.73 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/VIRTUAL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.