STRK / OP отношение и спред

1 STRK = 0.5199853 OP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.963, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю OP

Дороже относительно OP, чем сейчас, STRK была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю STRK это повод присмотреться к ротации в OP.

Hedge ratio β 0.963

Z-score спреда 5.35

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.65

Полураспад 17.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.519985

Изменение за 1д11.18%

Изменение за 7д54.18%

Изменение за 30д64.90%

Максимум периода0.705563

Минимум периода0.183965

Hedge ratio β0.963

Z-score спреда5.35

Корреляция0.65

Полураспад17 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.96. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.35 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дорог относительно OP.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 64% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько OP в одном STRK?

1 STRK стоит 0.519985 OP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/OP?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.183965 (29.09.2025) и 0.705563 (21.11.2025).

Коррелируют ли STRK и OP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и OP равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/OP?

Z-score равен 5.35 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/OP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.