↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0007603 LTC

STRK = 0.04393 USDT

LTC = 57.78 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / LTC отношение и спред

1 STRK = 0.0007603 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.045, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.36. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.045

Z-score спреда -1.36

Корреляция 0.64

Полураспад 17.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000760298

Изменение за 1д38.73%

Изменение за 7д35.52%

Изменение за 30д46.42%

Максимум периода0.00297911

Минимум периода0.000514123

Hedge ratio β2.045

Z-score спреда-1.36

Корреляция0.64

Полураспад17 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 2.04. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.36 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном STRK?

1 STRK стоит 0.000760298 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/LTC?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.000514123 (12.08.2026) и 0.00297911 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и LTC равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/LTC?

Z-score равен -1.36 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.